吐血整理：全面了解美國(guó)金融工程申請(qǐng)及就業(yè)，這一篇就夠了！

　　金融工程（MFE）一直是美國(guó)熱門(mén)研究生項(xiàng)目，通常選讀這個(gè)項(xiàng)目的同學(xué)都是奔著就業(yè)而去。美國(guó)金融工程項(xiàng)目有STEM加持，有長(zhǎng)達(dá)36個(gè)月的OPT，還有名校光環(huán)。今天為大家?guī)��?lái)了美國(guó)金融工程碩士項(xiàng)目全面解析，包括：金融工程就業(yè)前景、熱門(mén)程度、錄取特點(diǎn)、錄取要求以及美國(guó)名校金融工程項(xiàng)目全面解析，希望會(huì)對(duì)同學(xué)們有所幫助！

　　一

　　金融工程介紹及就業(yè)前景

　　01

　　金融工程專(zhuān)業(yè)介紹

　　金融工程是以數(shù)學(xué)工具來(lái)建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問(wèn)題的新興學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。金融工程碩士名稱(chēng)上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, QuantitativeFinance或者Computational Finance。不過(guò)所學(xué)習(xí)課程是一樣的, 通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，這也是由于金融工程的課程橫跨了金融經(jīng)濟(jì)，數(shù)學(xué)，工程幾個(gè)方面的知識(shí)。

　　由于目的在于解決實(shí)際中的問(wèn)題，金融工程開(kāi)設(shè)的program均為應(yīng)用型的碩士學(xué)制，課程通常包括：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、股票市場(chǎng)分析等，還包括學(xué)習(xí)這些內(nèi)容所需要數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)備。課程以授課形式為主，并鼓勵(lì)學(xué)生暑假實(shí)習(xí)，全方位地保證在一到兩年內(nèi)將學(xué)生進(jìn)行全方位的打造。

　　與金融學(xué)的區(qū)別：金融工程是高級(jí)的金融理論和知識(shí)，因此金融工程隸屬于金融學(xué)。從培養(yǎng)目的來(lái)看，金融學(xué)碩士著重培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務(wù)的基本能力，熟悉國(guó)家有關(guān)金融的方針政策和法規(guī)，了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)的管理人員；而金融工程則培養(yǎng)具有數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代金融理論的技術(shù)人才。從學(xué)習(xí)對(duì)象來(lái)看，金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量如利率\匯率\貨幣供應(yīng)為學(xué)習(xí)對(duì)象；而金融工程主要依賴(lài)金融衍生工具，比如期貨期權(quán)\遠(yuǎn)期\互換等等。在課程設(shè)置來(lái)看，金融工程更重視數(shù)理技術(shù)；而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識(shí)。

　　正如之前所言，金融工程碩士課程可能設(shè)置在商學(xué)院，工程學(xué)院和數(shù)學(xué)系下�？傮w而言，招生上的確存在商學(xué)院喜歡招商科學(xué)生（甚至有一些金融方面的先修課）、工程學(xué)院喜歡工科學(xué)生、而數(shù)學(xué)學(xué)院喜歡招收數(shù)學(xué)學(xué)生的現(xiàn)象。這可能也是因?yàn)樗麄儽旧淼恼猩��?xí)慣和課程設(shè)置所致。不過(guò)從各個(gè)學(xué)校的就業(yè)情況來(lái)看，就業(yè)的行業(yè)，所從事的工作并沒(méi)有什么差異。

　　02

　　金融工程就業(yè)前景

　　金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門(mén)也是金融工程碩士謀職的地方�，F(xiàn)在越來(lái)越多的政府管理部門(mén)， 能源公司也參與到了爭(zhēng)奪金融工程碩士的行列中。

　　我們熟悉的花旗銀行，匯豐銀行，中國(guó)銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。另外我們不常聽(tīng)到的美世投資咨詢(xún)，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國(guó)銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯(lián)銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業(yè)銀行，博時(shí)基金，野村證券等等都是金融碩士的好去處。

　　金融工程師被稱(chēng)為Quants, 從事風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品，財(cái)務(wù)分析，銷(xiāo)售與交易等工作。Quant包括以下幾個(gè)類(lèi)型：

　　Desk quant  開(kāi)發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型

　　Model validating quant  確定desk quant開(kāi)發(fā)的模型的正確性

　　Research quant  嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型

　　Quantdeveloper  寫(xiě)代碼，或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)

　　Statistical arbitrage quant  在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式

　　Capital quant  建立銀行的信用和資本模型

　　二

　　美國(guó)金融工程碩士申請(qǐng)解析

　　01

　　金融工程申請(qǐng)熱門(mén)程度

　　金融工程專(zhuān)業(yè)是屬于最熱門(mén)的專(zhuān)業(yè)之一，總體來(lái)看屬于很難申請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)。Top150的學(xué)校大概只有50個(gè)金融工程的program。盡管金融危機(jī)爆發(fā)，投行首當(dāng)其沖，然而金融工程的高收入，需求大還是吸引了大批的申請(qǐng)者。例如康奈爾大學(xué)18年的申請(qǐng)者就比17年整整多了一倍。另外這50個(gè)program中有一半以上設(shè)置在名校中，此外金融工程專(zhuān)業(yè)并非像EE、CS這樣的大班。像Columbia,Michigan這樣每班招五六十人的都是很大的班了，一般來(lái)說(shuō)一個(gè)項(xiàng)目只招20-30人。像Wisconsin這樣學(xué)校甚至只招8個(gè)�？傮w來(lái)說(shuō)，金融工程的錄取率在10%以下。

　　02

　　美國(guó)金融工程錄取特點(diǎn)

　　金融工程以上課為主。為此，學(xué)校在錄取上主要考察申請(qǐng)者是否做好了足夠的準(zhǔn)備去完成碩士課程，并能夠?yàn)檎n堂帶來(lái)自己的貢獻(xiàn)。而在錄取方面，學(xué)校主要考察申請(qǐng)者在先修課程，工作/實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)以及硬件的GPA，GT成績(jī)。

　　03

　　美國(guó)金融工程先修課程要求

　　一般來(lái)說(shuō)，美國(guó)各學(xué)校對(duì)于申請(qǐng)者的先修課程有明確的要求：

　　數(shù)學(xué)方面：高級(jí)微積分、線性代數(shù)、微分方程和概率統(tǒng)計(jì)是最普遍的數(shù)學(xué)背景要求，也是最嚴(yán)格的要求，學(xué)校甚至規(guī)定了這些數(shù)學(xué)課程應(yīng)該學(xué)了多少個(gè)學(xué)期，以達(dá)到一定的深度。

　　計(jì)算機(jī)方面：學(xué)校期望申請(qǐng)者已經(jīng)掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，這方面的要求對(duì)于國(guó)內(nèi)一般本科教育來(lái)說(shuō)已經(jīng)是包含在教學(xué)計(jì)劃內(nèi)的，而且美國(guó)較多金融工程的program提供學(xué)生入學(xué)之后補(bǔ)修相關(guān)課程的機(jī)會(huì)。

　　相對(duì)前兩者，金融相關(guān)知識(shí)的儲(chǔ)備是申請(qǐng)者作為了解的一部分，掌握其中的基本原理，學(xué)校在對(duì)申請(qǐng)者的背景期望中并未嚴(yán)格地要求申請(qǐng)者必須修過(guò)哪些課程，只是推薦宏（微）觀經(jīng)濟(jì)學(xué)以及金融入門(mén)知識(shí)等相關(guān)課程。

　　主要強(qiáng)調(diào)的是：在研究美國(guó)高校各program之后發(fā)現(xiàn)，碩士階段的課程主要是純數(shù)學(xué)課程，或者是將數(shù)學(xué)應(yīng)用到金融方面的課程。一年的時(shí)間內(nèi)要完成這么多的課程，對(duì)申請(qǐng)者的數(shù)學(xué)能力要求是很高的。正如University of Chicago所言，眾多優(yōu)秀的申請(qǐng)者未被錄取最大的原因都是：數(shù)學(xué)功底的準(zhǔn)備不足�！叭绻麤](méi)有金融背景，我們可以教你；如果沒(méi)有計(jì)算機(jī)背景，我們有額外的計(jì)算機(jī)課程可供選修；如果沒(méi)有數(shù)學(xué)背景，那請(qǐng)你回去學(xué)好了再來(lái)申請(qǐng)�！币虼耍�申請(qǐng)到名校的幾乎都是數(shù)學(xué)功底很好或甚至是數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)背景的學(xué)生。

　　04

　　美國(guó)金融工程工作及實(shí)習(xí)的要求

　　相比對(duì)數(shù)學(xué)先修課程的硬性要求，雖然學(xué)校對(duì)于實(shí)習(xí)、工作經(jīng)驗(yàn)的要求并不是很?chē)?yán)格，態(tài)度一般是 Helpful but not required for admission。不過(guò)從錄取的結(jié)果來(lái)看，實(shí)習(xí)單位的聲譽(yù)、工作是否相關(guān)以及時(shí)長(zhǎng)、對(duì)于申請(qǐng)中是否能夠脫穎而出，特別是名校的申請(qǐng)的確有著一定的影響。

　　理由也不難理解：有一些工作經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)者更加有自信，知道自己是否對(duì)這個(gè)行業(yè)有熱情，而且實(shí)習(xí)與工作經(jīng)歷可以在課堂上和大家分享，對(duì)于職業(yè)導(dǎo)向性的金融工程課程來(lái)說(shuō)，提前具有職業(yè)經(jīng)歷和素養(yǎng)無(wú)疑會(huì)增加將來(lái)成功的砝碼。這也可以看得出來(lái)，什么樣的實(shí)習(xí)是比較有效的。如果是一個(gè)小公司的實(shí)習(xí)，并且不是相關(guān)的實(shí)習(xí)，既不能確定你對(duì)這個(gè)行業(yè)的熱情，又無(wú)法和大家分享。有效的實(shí)習(xí)應(yīng)該是在國(guó)際知名的公司，從事金融相關(guān)的工作，這樣你的分享對(duì)于其他同學(xué)來(lái)說(shuō)才是有價(jià)值的。

　　三

　　美國(guó)名校金融工程介紹

　　01

　　哥倫比亞大學(xué)金融工程介紹

　　1.項(xiàng)目介紹

　　MS in Financial Engineering隸屬于哥大工程學(xué)院下的Industrial Engineering and Operations Research（IEOR系）。雖然金融工程是在工程學(xué)院下，但是就業(yè)方向跟商學(xué)院的金融工程是一樣的。哥大的金融工程項(xiàng)目適合想在證券，銀行，財(cái)務(wù)管理和咨詢(xún)行業(yè)，一般制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)一展身手的學(xué)生。

　　2.申請(qǐng)條件

　　GPA3.0+

　　TOEFL 99+ /IELTS 6.5+

　　不要GMAT，要GRE。如果數(shù)理能力強(qiáng)，也可以考sub數(shù)學(xué)，分?jǐn)?shù)高有助于申請(qǐng)。

　　IEOR研究生課程尋找與工程、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)或其他類(lèi)似領(lǐng)域背景的申請(qǐng)者。學(xué)生申請(qǐng)此專(zhuān)業(yè)須具有一定概率學(xué)，微積分，線性代數(shù)的數(shù)學(xué)知識(shí)。所以，對(duì)于數(shù)理背景要求很高。

　　3.分支方向

　　提供五個(gè)方向的分支課程：

　　Computation & Programming  計(jì)算&編程

　　Finance & Economics  金融&經(jīng)濟(jì)

　　Derivatives  衍生品

　　Asset Management  資產(chǎn)管理

　　Computational Finance & Trading Systems  計(jì)算金融&交易系統(tǒng)

　　4.課程設(shè)置

　　從2017秋季學(xué)期開(kāi)始，本專(zhuān)業(yè)只提供全日制模式課程，本學(xué)位要求修完36學(xué)分。

　　秋季必修核心課程和選修課程：

　　金融工程入門(mén)數(shù)學(xué)

　　優(yōu)化模型與方法

　　隨機(jī)模型

　　金融工程基礎(chǔ)

　　專(zhuān)業(yè)發(fā)展

　　金工選修(最少一門(mén))

　　金融工程研討會(huì)系列

　　春季必修核心課程和選修課：

　　蒙特 ·卡羅模擬

　　金融工程：連續(xù)時(shí)間模型

　　統(tǒng)計(jì)分析與時(shí)間序列

　　金工選修 (最少一門(mén))

　　金融工程研討會(huì)系列

　　其他選修課

　　哥大崇尚學(xué)術(shù)自由，選修課可以從其他學(xué)院自由選擇。如商學(xué)院，文理學(xué)院，學(xué)生在繼續(xù)教育學(xué)院選修的課程不計(jì)入本學(xué)位要求的36學(xué)分內(nèi)。

　　5.申請(qǐng)材料

　　在線申請(qǐng)表

　　3封推薦信

　　官方GRE成績(jī)

　　個(gè)人陳述

　　簡(jiǎn)歷

　　申請(qǐng)費(fèi) ($85)

　　語(yǔ)言成績(jī) (TOEFL/IELTS)

　　大學(xué)成績(jī)單，錄取后寄官方紙質(zhì)版

　　視頻面試，不是必須的

　　02

　　哥倫比亞大學(xué)金融數(shù)學(xué)介紹

　　1.項(xiàng)目介紹

　　哥大的金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目由數(shù)學(xué)系提供，統(tǒng)計(jì)系輔助。項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)是數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、隨機(jī)過(guò)程、數(shù)值方法和金融相結(jié)合并應(yīng)用。哥倫比亞大學(xué)MAFN項(xiàng)目?jī)H在秋季招生，國(guó)際生通常只能選擇全日制形式就讀，從學(xué)制來(lái)說(shuō)，全日制學(xué)生一般可以用1年時(shí)間完成學(xué)業(yè)。當(dāng)然，該項(xiàng)目也招非全日制的學(xué)生，非全日制的學(xué)生最長(zhǎng)可在4年之內(nèi)完成學(xué)業(yè)。

　　課程方面，MAFN項(xiàng)目要求學(xué)生完成10門(mén)課，其中必修課6門(mén)，選修課4門(mén)。選修課包括：隨機(jī)過(guò)程、數(shù)學(xué)金融學(xué)介紹、統(tǒng)計(jì)推斷/時(shí)間序列建模、金融隨機(jī)方法、金融計(jì)算方法、從業(yè)人員研討會(huì)等。

　　項(xiàng)目實(shí)習(xí)：MAFN項(xiàng)目的學(xué)生可以通過(guò)OPT項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)習(xí)，而且也有資格申請(qǐng)除12個(gè)月以外的24個(gè)月的OPT，所以MAFN項(xiàng)目的學(xué)位獲得者有可能獲得36個(gè)月的OPT。就業(yè)服務(wù)中心和職業(yè)教育中心會(huì)為學(xué)生提供全面的服務(wù)，以幫助學(xué)生順利找到實(shí)習(xí)和工作。

　　2.申請(qǐng)條件

　　GPA建議3.0+/4.0

　　TOEFL 100+/IELTS 7.5+

　　同時(shí)接受GRE和GMAT成績(jī)，但更偏向GRE，建議GRE320+

　　偏愛(ài)有定量領(lǐng)域?qū)W術(shù)背景的學(xué)生，如數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、物理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)或者工程學(xué)

　　因?yàn)榇蟛糠謱W(xué)生有金融方面的實(shí)習(xí)或者工作經(jīng)驗(yàn)，所以建議有至少一段高含金量實(shí)習(xí)

　　先修課：沒(méi)有必修要求的先修課。建議的先修課：微積分，線性代數(shù)，基本微分方程，概率論，統(tǒng)計(jì)，高等微積分與數(shù)學(xué)分析。同時(shí)推薦有以下課程：基礎(chǔ)概率論基礎(chǔ)教程，統(tǒng)計(jì)理論概論，數(shù)學(xué)分析原理

　　3.課程設(shè)置

　　該項(xiàng)目可以選擇2個(gè)學(xué)期或3個(gè)學(xué)期完成課程，3個(gè)學(xué)期模式有以下優(yōu)勢(shì)：

　　前兩個(gè)學(xué)期可以選擇每學(xué)期修讀4門(mén)課程（2個(gè)學(xué)期要讀5門(mén)課程）

　　暑期或第三個(gè)學(xué)期進(jìn)行實(shí)習(xí)

　　修讀學(xué)位要求以外的選修課

　　第三個(gè)學(xué)期可以有充足時(shí)間做職業(yè)調(diào)查和求職

　　項(xiàng)目平衡了理論課程和應(yīng)用課程，應(yīng)用課程在很多情況下都是由金融行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士教授的。除了項(xiàng)目提供的金融、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)課程，學(xué)生也可以選擇整個(gè)大學(xué)里的課程

　　此項(xiàng)目包括六門(mén)必修課，四門(mén)選修課：

　　秋季必修課：

　　Introduction to the Mathematics of Finance  金融數(shù)學(xué)導(dǎo)論

　　Statistical Inference / Time-Series Modeling  統(tǒng)計(jì)推斷/時(shí)間序列建模

　　Stochastic Processes – Applications  隨機(jī)過(guò)程：應(yīng)用

　　春季必修課：

　　Stochastic Methods in Finance  金融隨機(jī)方法

　　Numerical Methods in Finance  金融數(shù)值方法

　　Practitioners’ Seminar  學(xué)術(shù)研討會(huì)

　　4.申請(qǐng)材料

　　學(xué)術(shù)目標(biāo)陳述  Statement of Academic Purpose

　　推薦信  Letters of Recommendation

　　大學(xué)成績(jī)單，錄取后寄官方紙質(zhì)版  Transcripts

　　GRE或GMAT成績(jī)  Test Scores

　　語(yǔ)言成績(jī)  English Proficiency

　　03

　　康奈爾大學(xué)金融工程介紹

　　1.項(xiàng)目介紹

　　康奈爾大學(xué)金融工程碩士項(xiàng)目開(kāi)設(shè)在工程學(xué)院運(yùn)籌學(xué)和信息工程系下，此項(xiàng)目有六個(gè)分支方向一個(gè)輔修選擇，分支方向分別為：應(yīng)用運(yùn)營(yíng)研究、數(shù)據(jù)分析、金融工程、信息技術(shù)、制造業(yè)和工業(yè)工程、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)；系統(tǒng)工程為其輔修選擇。

　　康奈爾大學(xué)金融工程碩士項(xiàng)目是一個(gè)全日制就業(yè)導(dǎo)向項(xiàng)目，依靠傳統(tǒng)數(shù)學(xué)、科學(xué)和工程技術(shù)創(chuàng)造新的金融衍生品，尤其側(cè)重于技術(shù)的應(yīng)用，將融合數(shù)學(xué)建模和優(yōu)化分析、概率論、隨機(jī)過(guò)程、統(tǒng)計(jì)相關(guān)定量技巧以及設(shè)計(jì)和操作系統(tǒng)的應(yīng)用知識(shí)學(xué)習(xí)。

　　2.學(xué)制情況

　　康奈爾大學(xué)金融工程碩士項(xiàng)目是一個(gè)三學(xué)期項(xiàng)目（秋-春-秋），第三學(xué)期（第二個(gè)秋季）的金融工程在紐約的曼哈頓上課。項(xiàng)目要求最少要修30學(xué)分，其中核心課程需要完成19學(xué)分的工程技術(shù)課程和12學(xué)分的運(yùn)籌學(xué)和信息工程系開(kāi)設(shè)課程。值得一提的是，對(duì)于金融工程項(xiàng)目的同學(xué)，在三個(gè)學(xué)期后還可以選擇性增加第四個(gè)學(xué)期，這個(gè)學(xué)期針對(duì)的是金融數(shù)據(jù)科學(xué)，可以通過(guò)這一學(xué)期的學(xué)習(xí)得到金融數(shù)據(jù)科學(xué)證書(shū)，這一學(xué)期同樣也是在曼哈頓完成。

　　3.申請(qǐng)要求

　　GPA3.0+

　　托福最低分?jǐn)?shù)線：寫(xiě)作20，聽(tīng)力15，閱讀20，口語(yǔ)22，總分100/雅思最低分?jǐn)?shù)線：7.0+

　　要求GRE，不接受GMAT。沒(méi)有最低分?jǐn)?shù)限制

　　沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn)要求，但有實(shí)習(xí)經(jīng)歷會(huì)對(duì)學(xué)校錄取有幫助

　　4.先修課要求

　　項(xiàng)目要求入學(xué)前必須修過(guò)工程微積分序列（包括線性代數(shù)和矢量微積分），工程概率與統(tǒng)計(jì)，中級(jí)計(jì)算機(jī)編程如C、C++、Java、Python或MATLAB，工程隨機(jī)過(guò)程導(dǎo)論，和一個(gè)金融基礎(chǔ)課程，基于微積分的概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)理論，強(qiáng)烈建議學(xué)過(guò)隨機(jī)過(guò)程，微分方程組，而且精通C++或Python。

　　5.課程設(shè)置

　　康奈爾大學(xué)金融工程方向第一學(xué)期必修課以金融工程基礎(chǔ)課為主，如衍生物債券、金融工程隨機(jī)微積分、固定收益證券和利率衍生物、企業(yè)工程研討會(huì)等；第二學(xué)期課程知識(shí)更加深入，但還是以研究金融工程應(yīng)用為主，如金融風(fēng)險(xiǎn)管理定量方法、線性最佳化論題、金融最優(yōu)化建模、金融工程蒙特卡羅法等；第二三學(xué)期中間的夏季小學(xué)期可以進(jìn)行實(shí)習(xí)活動(dòng)。第三學(xué)期主要是理論結(jié)合實(shí)踐，涉及應(yīng)用金融工程-項(xiàng)目課程、金融計(jì)算方法、金融工程研討會(huì)。

　　6.申請(qǐng)材料

　　目標(biāo)陳述 Statement of Purpose

　　簡(jiǎn)歷 Résumé

　　大學(xué)成績(jī)單，錄取后寄送官方紙質(zhì)版成績(jī)單 Transcripts

　　推薦信 Letters of Recommendation

　　GRE成績(jī)單

　　語(yǔ)言成績(jī)TOEFL/IELTS

　　04

　　約翰霍普金斯大學(xué)金融數(shù)學(xué)介紹

　　1.項(xiàng)目介紹

　　約翰霍普金斯大學(xué)的金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目是工學(xué)院下應(yīng)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)系提供的工程學(xué)位碩士。項(xiàng)目的學(xué)制是3學(xué)期，夏季末開(kāi)學(xué)，第二年12月中旬結(jié)束。有較強(qiáng)的定量本科背景的學(xué)生鼓勵(lì)申請(qǐng)此項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目的目標(biāo)是培養(yǎng)下一代金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，為此，項(xiàng)目在注重加強(qiáng)學(xué)生的定量能力的同時(shí)，也注重將現(xiàn)實(shí)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)模型，以及將此結(jié)果傳遞給專(zhuān)業(yè)和非專(zhuān)業(yè)人士。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，熟練計(jì)算機(jī)知識(shí)對(duì)金融數(shù)學(xué)是必要的，因此每個(gè)學(xué)生要有將計(jì)算機(jī)用于金融數(shù)學(xué)的知識(shí)。這些知識(shí)包括：計(jì)算機(jī)編程（C++）、數(shù)值軟件的應(yīng)用、符號(hào)運(yùn)算、算法和數(shù)據(jù)接口的實(shí)施等。同時(shí)需要數(shù)學(xué)方面多變量微積分、線性代數(shù)、微分方程、概率統(tǒng)計(jì)課程。有效的溝通能力也很重要，項(xiàng)目會(huì)通過(guò)研討會(huì)和課程論文的展示報(bào)告來(lái)加強(qiáng)學(xué)生的溝通表達(dá)能力。

　　2.申請(qǐng)要求

　　TOEFL ：100+/IELTS ：7.0+

　　GPA：3.3+/4.0

　　不接受GMAT，GRE語(yǔ)文部分153 以上，數(shù)學(xué)部分156以上，寫(xiě)作部分3.0 以上

　　成績(jī)單需要WES/ECE認(rèn)證，錄取后寄送官方紙質(zhì)版成績(jī)單

　　3.先修課要求

　　本科是工程、數(shù)學(xué)、科學(xué)、金融或經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，且要完成以下課程：微積分&多元微積分、線性代數(shù)、微分方程、概率論與統(tǒng)計(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)編程（如C++）、至少兩門(mén)寫(xiě)作證明的課程（如分析學(xué)、抽象代數(shù)、拓?fù)鋵W(xué)）。

　　4.課程設(shè)置

　　該項(xiàng)目有5個(gè)分支可以選擇：風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)管理、衍生品、定量交易/算法交易/高頻交易、固定收益&期貨。一旦選擇專(zhuān)業(yè)方向，不能修改。

　　學(xué)生可以選擇以下兩種形式完成此項(xiàng)目：

　　不選擇分支：

　　4 門(mén)核心金融數(shù)學(xué)課：投資學(xué)、金融衍生品入門(mén)、利率和信用衍生品、金融工程和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品（或金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量/管理）

　　5 門(mén)核心應(yīng)用數(shù)學(xué)課：隨機(jī)過(guò)程以及在金融中的應(yīng)用、蒙特卡羅模擬方法、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析、時(shí)間序列分析、金融最優(yōu)化

　　3 門(mén)選修課：一門(mén)應(yīng)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)類(lèi)課程、一門(mén)金融數(shù)學(xué)類(lèi)課程、一門(mén)其他的課程

　　選擇分支：不論選擇哪一個(gè)分支，都需要完成的課程有：

　　2 門(mén)金融數(shù)學(xué)核心課：金融衍生品介紹、利率和信用衍生品

　　3 門(mén)應(yīng)用數(shù)學(xué)核心課：隨機(jī)過(guò)程以及在金融中的應(yīng)用、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析、時(shí)間序列分析

　　兩種形式除了課程之外，還有金融數(shù)學(xué)碩士研討會(huì)、溝通能力的鍛煉和暑期實(shí)習(xí)，學(xué)生可以利用第一年的冬季假期和第二年的暑期進(jìn)行相關(guān)的實(shí)習(xí)。

　　5.申請(qǐng)材料

　　申請(qǐng)費(fèi)75美元

　　GRE成績(jī)，不接受GMAT

　　TOEFL或IELTS成績(jī)

　　3封推薦信

　　非官方成績(jī)單，需要認(rèn)證

　　個(gè)人陳述

　　05

　　加州大學(xué)洛杉磯分校金融工程介紹

　　1.項(xiàng)目介紹

　　加州大學(xué)洛杉磯分校安德森的MFE項(xiàng)目提供風(fēng)險(xiǎn)管理、資金管理、衍生品定價(jià)、私募股權(quán)、對(duì)沖基金、數(shù)據(jù)分析和企業(yè)融資技術(shù)操作領(lǐng)域的職業(yè)教育和實(shí)踐技能。學(xué)生可以通過(guò)參加暑期實(shí)習(xí)和應(yīng)用金融項(xiàng)目（AFP）將知識(shí)應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)世界。親身體驗(yàn)商業(yè)世界，直接與客戶(hù)進(jìn)行互動(dòng)，接觸潛在雇主，拓展專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

　　2.申請(qǐng)條件

　　GPA建議3.6+

　　托福最低87，小分最低要求W: 25 、S: 24、 R: 21 、L: 17/雅思7+（UCLA設(shè)置有自己的英語(yǔ)入學(xué)考試，所有被錄取的考生入學(xué)之后，均需參加該考試，再根據(jù)該考試成績(jī)決定是否需要先修讀ESL語(yǔ)言課程）

　　GRE/GMAT沒(méi)有最低分，建議GRE325+，GMAT710+

　　所有潛在學(xué)生都需要具有很強(qiáng)的定量背景，包括線性代數(shù)，多元演算，微分方程，數(shù)值分析，以及高級(jí)統(tǒng)計(jì)和概率。此外，申請(qǐng)人還應(yīng)該在計(jì)算機(jī)編程（C ++）以及統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模（MATLAB）方面有一些經(jīng)驗(yàn)或課程。通過(guò)本科數(shù)學(xué)課程或GMAT / GRE成績(jī)來(lái)證明申請(qǐng)者的分析能力也是重要方式

　　MFE項(xiàng)目不要求工作經(jīng)驗(yàn)

　　3.課程設(shè)置

　　4.申請(qǐng)材料

　　在線申請(qǐng)

　　大學(xué)成績(jī)單

　　TOEFL成績(jī)（87+，寫(xiě)作25+，口語(yǔ)24+，閱讀21+，聽(tīng)力17+）/雅思7.0+

　　必須有GRE/GMAT，未設(shè)定有最低分?jǐn)?shù)要求

　　2封推薦信

　　申請(qǐng)費(fèi)：$200

　　Essays：2篇

　　簡(jiǎn)歷

　　面試（邀請(qǐng)制）

　　06

　　卡耐基梅隆大學(xué)金融工程介紹

　　1.項(xiàng)目介紹

　　卡耐基梅隆大學(xué)的金融工程專(zhuān)業(yè)，創(chuàng)建于1994年，為美國(guó)最早開(kāi)設(shè)MFE專(zhuān)業(yè)的大學(xué)之一。作為美國(guó)四大CS名校(MIT, CMU, Stanford, UCB)，其金融工程項(xiàng)目由四大學(xué)院聯(lián)合授課（Tepper商學(xué)院、數(shù)學(xué)系、統(tǒng)計(jì)學(xué)系、Heinz學(xué)院），側(cè)重于數(shù)學(xué)、編程及金融三大基石，所以申請(qǐng)者需在這三個(gè)領(lǐng)域都有扎實(shí)的基本功。

　　CMU認(rèn)為商學(xué)院的項(xiàng)目過(guò)多關(guān)注金融市場(chǎng)，但對(duì)數(shù)學(xué)建模的關(guān)注較少。相反，數(shù)學(xué)部門(mén)的項(xiàng)目往往是高度理論性的，較少關(guān)注“現(xiàn)實(shí)世界”的適用性。所以，在該項(xiàng)目課程設(shè)置上，理論與實(shí)踐之間是平衡的。并將金融領(lǐng)域必不可少的職業(yè)技能——編程融入課程，成為一個(gè)最大亮點(diǎn)。

　　該項(xiàng)目總共三個(gè)學(xué)期的課程，但分成六個(gè)七周的“迷你”學(xué)期。課程側(cè)重于學(xué)生感興趣的量化金融職業(yè)道路：交易，金融模型，定量組合管理和風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的此項(xiàng)目是金融工程項(xiàng)目里面比較頂尖的，是大多數(shù)學(xué)習(xí)金工的學(xué)生的dream school。此項(xiàng)目畢業(yè)生在以下領(lǐng)域就業(yè)的比較多，銷(xiāo)售及交易、金融建模、金融策略分析、金融研究、量化投資組合管理和風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　2.申請(qǐng)條件

　　建議GPA 3.7+

　　TOEFL 100+/IELTS 7.5+

　　同時(shí)接受GRE和GMAT成績(jī)，但更偏向GRE，沒(méi)有最低分?jǐn)?shù)要求

　　需要WES成績(jī)單認(rèn)證

　　要求學(xué)生有數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)，計(jì)算機(jī)編程背景（有C或C++編程語(yǔ)言工作經(jīng)驗(yàn)）

　　對(duì)計(jì)量金融領(lǐng)域有極大興趣

　　要求學(xué)生有良好的口頭溝通能力和寫(xiě)作能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力

　　不要求工作經(jīng)驗(yàn)，往年學(xué)生平均工作經(jīng)驗(yàn)為0.57年

　　3.先修課要求

　　Calculus I and II  微積分I和II

　　Differential equations   微分方程

　　Linear algebra   線性代數(shù)

　　Calculus-based probability   微積分基礎(chǔ)概率

　　C or C++ programming  C或C++編程語(yǔ)言

　　4.課程設(shè)置

　　MSCF的課程融合了傳統(tǒng)的講座，個(gè)人和小組項(xiàng)目以及PPT。所有MSCF課程都是針對(duì)學(xué)生的職業(yè)發(fā)展路線開(kāi)發(fā)的。

　　8月初，學(xué)位課程開(kāi)始前四周，“MSCF準(zhǔn)備”課程提供數(shù)學(xué)，概率和編程的準(zhǔn)備課程。此外，學(xué)生將參加金融市場(chǎng)講座，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)和衍生工具會(huì)計(jì)，并了解量化金融各種職業(yè)道路。與職業(yè)顧問(wèn)合作，修改簡(jiǎn)歷，學(xué)習(xí)面試技巧，享受職業(yè)培訓(xùn)，開(kāi)始進(jìn)行德意志銀行交易大賽的培訓(xùn)。

　　在第一年的秋季和春季，學(xué)生將學(xué)習(xí)股權(quán)和債券組合管理的傳統(tǒng)金融理論，衍生交易所依賴(lài)的隨機(jī)演算模型，計(jì)算價(jià)格和風(fēng)險(xiǎn)度量的蒙特卡羅模擬方法，統(tǒng)計(jì)方法包括回歸、時(shí)間序列、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)科學(xué)。C ++，R和Python貫穿整個(gè)課程。

　　展示課程將幫助學(xué)生將想法傳達(dá)給同行。參加德意志銀行商賽（有現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)）。金融工程課程要求在團(tuán)隊(duì)工作中解決問(wèn)題并銷(xiāo)售解決方案。

　　接著在夏季參加實(shí)習(xí)。在暑期實(shí)習(xí)后，就要選擇必修課程和選修課程。選修課程可以選擇一個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行深入學(xué)習(xí)：金融計(jì)算，資產(chǎn)管理，算法交易和風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　5.申請(qǐng)材料

　　在線申請(qǐng)表 Online Application Form

　　簡(jiǎn)歷 Current Resume

　　大學(xué)成績(jī)單，要求認(rèn)證，錄取后寄官方紙質(zhì)版成績(jī)單 Transcripts

　　GMAT、GRE成績(jī) Official Test Scores

　　文書(shū) Essays

　　3封推薦信 Letters of Recommendation

　　語(yǔ)言成績(jī) TOEFL or IELTS

　　申請(qǐng)費(fèi) Application Fee

　　面試 Interviews

　　07

　　密歇根大學(xué)安娜堡計(jì)算金融與風(fēng)險(xiǎn)管理介紹

　　1.項(xiàng)目介紹

　　密歇根大學(xué)安娜堡分校的計(jì)算金融與風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目是由數(shù)學(xué)系和統(tǒng)計(jì)系共同設(shè)立的跨專(zhuān)業(yè)學(xué)科，共36學(xué)分，其中必修課24個(gè)學(xué)分，選修課12個(gè)學(xué)分（可在數(shù)學(xué)系，統(tǒng)計(jì)系，經(jīng)濟(jì)學(xué)系，工程學(xué)院和商學(xué)院選課）。有兩種模式：一種是給普通本科生申請(qǐng)的，為時(shí)3個(gè)學(xué)期；另外一種是供密歇根大學(xué)本校數(shù)學(xué)系本科生申請(qǐng)的加速課程模式。

　　本項(xiàng)目的目標(biāo)是培養(yǎng)具有強(qiáng)大數(shù)學(xué)背景和金融專(zhuān)業(yè)技能的計(jì)量金融領(lǐng)域?qū)�業(yè)人才，有效解決現(xiàn)實(shí)中的金融問(wèn)題。本項(xiàng)目的學(xué)生需要學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)建模技能，把金融問(wèn)題轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)問(wèn)題，使用各種數(shù)學(xué)工具（如隨機(jī)分析，概率論）進(jìn)行數(shù)學(xué)方向的分析，得出具體數(shù)量化解決方案，作出最終決定。

　　2.申請(qǐng)條件

　　沒(méi)有最低GPA要求，但往年大部分申請(qǐng)者GPA在3.0以上

　　TOEFL 95+/IELTS 7.0+

　　GRE沒(méi)有最低分?jǐn)?shù)要求，往年學(xué)生平均分?jǐn)?shù)：Verbal 152、Quantitative 168、Analytical Writing 3

　　要求申請(qǐng)者具有數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)，物理，工程或經(jīng)濟(jì)等計(jì)量領(lǐng)域的本科背景。此項(xiàng)目是跨學(xué)科項(xiàng)目，希望招收不同理工專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)背景的學(xué)生

　　申請(qǐng)者最好修過(guò)以下課程：微積分，線性代數(shù)，概率論，編程(Matlab and/or C/C++)

　　3.課程設(shè)置

　　學(xué)分要求：36學(xué)分，其中24學(xué)分是核心必修課，12學(xué)分是選修課：

　　必修課包括：

　　3個(gè)序列的數(shù)學(xué)課：數(shù)學(xué)573-數(shù)學(xué)574（金融數(shù)學(xué)和工程導(dǎo)論），數(shù)學(xué)526-數(shù)學(xué)506（用數(shù)學(xué)知識(shí)解決金融領(lǐng)域的問(wèn)題）側(cè)重建立數(shù)學(xué)模型，數(shù)學(xué)472-數(shù)學(xué)623；

　　1個(gè)序列的統(tǒng)計(jì)課：統(tǒng)計(jì)500-統(tǒng)計(jì)509（側(cè)重?cái)?shù)學(xué)模型在金融問(wèn)題中的應(yīng)用）

　　選修課，須從以下板塊選擇12個(gè)學(xué)分的課程：

　　MATH數(shù)學(xué)領(lǐng)域：

　　線性規(guī)劃

　　連續(xù)優(yōu)化方法

　　非線性規(guī)劃

　　STATS統(tǒng)計(jì)學(xué)領(lǐng)域

　　應(yīng)用多元分析

　　時(shí)間序列分析

　　概率

　　ECON經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域

　　微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

　　宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)

　　貨幣金融理論

　　國(guó)際貿(mào)易理論

　　國(guó)際金融

　　EECS工程類(lèi)

　　數(shù)據(jù)庫(kù)管理

　　人工智能導(dǎo)論

　　機(jī)器學(xué)習(xí)

　　電子商務(wù)

　　語(yǔ)言和信息

　　FIN金融領(lǐng)域

　　資本市場(chǎng)和投資戰(zhàn)略

　　固定收益證券及市場(chǎng)

　　金融交易

　　實(shí)物期權(quán)估價(jià)

　　4.學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)學(xué)金

　　學(xué)費(fèi)

　　每學(xué)期學(xué)費(fèi)：$22,578

　　每學(xué)期雜費(fèi)：$164.19

　　獎(jiǎng)學(xué)金

　　密歇根大學(xué)經(jīng)費(fèi)充足，對(duì)于國(guó)際生也十分慷慨。國(guó)際生可以申請(qǐng)的獎(jiǎng)學(xué)金有：

　　The Barbour Scholarship

　　Chia-Lun Lo Fellowship

　　Latin American Scholarship Program of American Universities (LASPAU)

　　Rackham International Student Fellowship

　　Robin Wright Graduate Fellowship

　　5.就業(yè)情況

　　學(xué)生可以利用密歇根大學(xué)職業(yè)中心提供的所有資源和機(jī)會(huì)，包括一對(duì)一的職業(yè)咨詢(xún)、簡(jiǎn)歷和求職信評(píng)審、職位發(fā)布和校園招聘活動(dòng)等。數(shù)學(xué)系每年為所有學(xué)生舉辦一次職業(yè)介紹會(huì)。同時(shí)包含金融界，這是定量學(xué)生探索職業(yè)發(fā)展和與雇主聯(lián)系的最佳機(jī)會(huì)。

　　6.申請(qǐng)材料

　　目標(biāo)陳述 Statement of Purpose

　　個(gè)人陳述 Personal Statement

　　簡(jiǎn)歷 Curriculum Vitae/Resume (4 page limit)

　　3封推薦信 Three letters of recommendation

　　官方GRE成績(jī) Official GRE General scores

　　官方成績(jī)單，網(wǎng)申時(shí)寄 Official Transcripts

　　語(yǔ)言成績(jī) Official TOEFL or IELTS Scores

　　以上就是美國(guó)金融工程項(xiàng)目的相關(guān)信息，希望大家留學(xué)申請(qǐng)有所幫助。